Verkauf monatlicher SPX-Put-Spreads mit definiertem Risiko — vollautomatisch über dein Interactive-Brokers-Konto. Forschungsbasiert, transparent, läuft auf deinem Rechner. Du behältst zu jedem Zeitpunkt die volle Kontrolle.
Vier Gründe, warum der SPX Overlay-Bot seinen Platz in deinem Portfolio verdient.
Einmal eingerichtet, läuft monatlich autonom. Keine manuellen Trades, keine Bildschirmzeit, keine verpassten Einstiege.
Bull Put Spreads mit mathematisch festem maximalem Verlust. Kein Black-Swan-Risiko, keine ungedeckten Positionen.
Whaley 2002, Tastytrade-Studien, Israelov & Nielsen 2015, Malkiel 2018. Volatility Risk Premium systematisch geerntet.
24 Telegram-Benachrichtigungen über jeden Trade-Schritt. Du siehst Code, Parameter und Live-Trades. Kein Black-Box-System.
Vom Kauf bis zum ersten automatisierten Trade in unter 60 Minuten Setup-Zeit.
Stripe-Zahlung. Lizenzschlüssel sofort per E-Mail. Zugang zum Mitgliederportal mit Onboarding-Videos.
IB Gateway installieren, Lizenz + Telegram in der .env-Datei eintragen. IB-Konto im Portal hinterlegen.
Am 3. Freitag jedes Monats: VIX-Check → Optionsketten-Scan → 20/16-Delta-Spread → BAG-Combo-Order.
GTC-Order füllt automatisch bei der Hälfte der Prämie. Typische Haltedauer: 10–15 Tage.
Der Gewinn fließt automatisch in iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDA). Compounding-Effekt.
Stell dir vor, du verkaufst Versicherungen — aber kaufst gleichzeitig eine Rückversicherung, um deinen eigenen Schaden zu deckeln.
Du kassierst eine monatliche Prämie dafür, dass du im Notfall einen festgelegten Verlust übernimmst. Gleichzeitig kaufst du selbst eine günstigere Rückversicherung. Die Differenz ist dein Netto-Einkommen.
Beide Optionen sind weit aus dem Geld — der S&P 500 müsste deutlich fallen, bevor überhaupt ein Verlust droht. Und selbst dann ist der maximale Verlust mathematisch gedeckelt.
Unser erster vollautomatischer Live-Trade. Keine Simulation, keine Backtests, keine Marketing-Fantasie.
17. April 2026 (Einstieg) → 30. April 2026 (Take-Profit-Fill)
Alle 8 müssen bestanden werden — sonst kein Trade. Fail-fast statt Retry-Loops.
Aktuelle Zeit muss innerhalb des erwarteten ±2-Stunden-Fensters liegen. Schützt vor Stale-Cron-Ausführungen.
XCBF-Kalender bestätigt offene Session. CBOE-Feiertage werden automatisch übersprungen.
Gateway muss antworten. Bei Verbindungsfehler: Telegram-Alert und Abort.
Live-Marktdaten müssen fließen. Kein Trade auf Stale-Daten.
Bei VIX über 35 wird der gesamte Monat übersprungen. Krisen-Schutz seit 2008/2020.
Konto-NAV muss frisch und plausibel sein. Schutz gegen falsches Sizing durch Daten-Fehler.
Formel: floor(NAV × 0,135 / max_loss). Wenn 0 → kein Trade. Hard-Cap bei 25 Kontrakten.
Doppelpositions-Schutz. Verhindert versehentliches Stacken bei Crash-Recovery.
Ein Plan, monatliche Abrechnung, jederzeit kündbar. Keine versteckten Gebühren.
Kostenloses 10-Seiten-PDF: Wie der SPX Overlay-Bot Optionseinkommen aus deinem MSCI World ETF generiert — mit echten Zahlen, der Bull-Put-Spread-Erklärung in Versicherungs-Sprache und einem Schritt-für-Schritt-Setup-Plan.
Du erhältst zusätzlich eine 7-teilige E-Mail-Sequenz mit Strategie-Wissen. Jederzeit abbestellbar.Schnelle Antworten auf die wichtigsten Fragen.
Der VIX-Hard-Stop überspringt einen Monat komplett, wenn der VIX 35 überschreitet — das deckt die meisten Krisen ab (VIX erreichte 82 im März 2020, 80 in 2008). Tritt ein Crash bei offener Position ein, ist der maximale Verlust durch die Spread-Breite gedeckelt (bei Einstieg festgelegt). Bei Standard-Einstellungen liegt der Worst-Case-Monatsverlust bei ~13.500 EUR auf einem 100k-Konto. Der 50%-Take-Profit schließt Positionen typischerweise nach 10–15 Tagen — meist bevor sich Crash-Szenarien voll entfalten.
Bei 100k EUR Konto und ~3 Kontrakten/Monat bei normalem VIX (~20) liegt das geschätzte jährliche Netto-Einkommen bei 4.500–6.000 EUR (~4,5–6% des NAV). Das ist Einkommen aus dem Optionen-Overlay — dein ETF erwirtschaftet seine eigene Marktrendite unabhängig davon. Ergebnisse variieren je nach VIX-Level, Kontraktanzahl und übersprungenen Monaten. Vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
SPX-Optionen sind cash-settled — keine Aktienlieferung, kein Early-Assignment-Risiko (europäische Optionen). Endet der verkaufte Put im Geld, wird die Differenz zum Settlement-Preis abzüglich des gekauften Puts gezahlt. Maximaler Verlust ist immer durch die Spread-Breite minus erhaltener Credit gedeckelt. Das System erkennt Settlement automatisch und protokolliert alle Details.
Ja — die Zahl ergibt sich aus dem 20-Delta-Ziel. Ein 20-Delta-Put hat eine ~20%-Wahrscheinlichkeit, im Geld zu enden — also ~80% verfallen wertlos (für den Käufer wertlos = profitabel für uns als Verkäufer). Das ist eine mathematische Eigenschaft des Delta-Werts, kein Backtest-Ergebnis. Da der 50%-Take-Profit aber die meisten Positionen vor Verfall schließt, kann die "effektive" Trefferquote leicht von den reinen 80% abweichen.
MAX_RISK_PCT × NAV — standardmäßig 13,5% des Kontostands. Auf einem 100k-EUR-Konto sind das 13.500 EUR. Das ist der absolute Worst-Case (jeder Spread endet beim Maximum-Verlust). In der Praxis machen 50%-Take-Profit und VIX-Hard-Stop dies extrem unwahrscheinlich.
Das System prüft den VIX zwischen jedem Ladder-Schritt (alle 30 Sekunden). Steigt der VIX während der bis zu 2-stündigen Ausführungs-Phase über 35, wird die Order abgebrochen und der Monat übersprungen. Es wird keine Position eingegangen.
Ja — das System nutzt geplante Tasks zu festen Zeiten (Einstieg 15:35 MEZ am Roll-Tag, Monitoring 22:15 MEZ täglich, Reinvestment 10:00 MEZ täglich). Ein Windows-PC, NAS oder VPS mit ständiger Internetverbindung ist nötig. Das IB Gateway muss ebenfalls laufen. Wichtig: GTC-Take-Profits liegen auf der CBOE — sie funktionieren auch bei Computer-Ausfall.
GTC-Take-Profits sind börsengehalten auf der CBOE — sie laufen weiter, auch wenn dein Rechner oder Gateway offline geht. Für neue Einstiege schlägt der IB-Gateway-Connection-Check fehl und sendet (falls möglich) eine Telegram-Benachrichtigung. Der Trade findet dann diesen Monat nicht statt. Die Lizenz hat eine 72h-Grace-Periode für API-Validierung.
Nein, kein TWS nötig. Der SPX Overlay-Bot nutzt IB Gateway — einen schlanken, headless API-Server. TWS ist die volle grafische Trading-Plattform. IB Gateway nutzt weniger Speicher, braucht kein Display und ist für automatisiertes Trading zuverlässiger. IBC übernimmt das Lifecycle-Management (Start, Restart, 2FA).
Ja, die Software ist Python-basiert und plattformunabhängig. IB Gateway und IBC unterstützen Windows, macOS und Linux. Die Task-Scheduler-Einrichtung ist Windows-spezifisch, aber äquivalente cron-Jobs funktionieren auf Linux/macOS. Der Setup-Guide fokussiert auf Windows als primäre Deployment-Plattform.
Eine Lizenz = ein IBKR-Konto = ein Rechner. Bei Migration auf einen neuen Rechner: --reset-license auf dem alten Rechner deaktiviert ihn, der neue aktiviert sich automatisch. 72h-Grace-Periode bei Server-Ausfall — der Bot läuft weiter, auch wenn der Lizenz-Server kurzzeitig nicht erreichbar ist.
Nein. Der Bot wird als installierter Service ausgeführt; Konfiguration über eine einfache .env-Settings-Datei. Das 10-Modul-Onboarding-Video-Tutorial führt dich Schritt für Schritt durch Installation, Konfiguration, Paper-Trading-Validierung und Live-Schaltung.